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CONSTRUÇÃO
DE CARTEIRAS
-O ponto de
partida é a alocação por sectores (estratégias). A alocação é
kum factor-chave de controlo de risco
-A alocação por sectores é definida em Comitee de Investimento
-Todas as estratégias são condicionadas por conjunturas de mercado
- a kalocação por sectores visa escolher as estratégias mais
adequadas a cada kconjuntura
-A alocação por sectores é função do nível de retorno
esperado para um khorizonte temporal de 6 a 12 meses e do risco
inerente
-Tenta-se maximizar a diversidade de fontes de retorno
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ACOMPANHAMENTO
DE CARTEIRAS
Mensal
-Acompanhamento dos Fundos que integram a Carteira
Trimestral
-Revisão das alocações sectoriais
-Controlo dos factores de risco da carteira
-Avaliação de concentrações de risco
-Verificação da estabilidade de correlações
-Verificação da adequabilidade dos Fundos que integram a Carteira
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CONTROLO DE
CARTEIRAS
-O
acompanhamento e controlo dos Fundos é crucial e é realizado através
kde métodos quantitativos e qualitativos
-A performance da carteira é continuamente comparada com as expectativas
-A composição das carteiras de Fundos é reavaliada de uma forma
ksistemática
-Existe um fluxo regular de informação para os clientes, desenhado
de kacordo
com as necessidades de informação de cada cliente
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